Leitfaden für die Entwicklung des Handelssystems. Die fortlaufende Entwicklung der technischen Analyse-Software hat die Schaffung von Computer-automatisierte Handelssysteme vereinfacht Einige Systeme generieren nur die Signale für den Händler zu folgen, während andere die Trades in den Markt für den Händler stellen. In der Lage, Ihre Lieblings-Handelsplattform programmieren ist nur der Anfang Sie müssen einen Rahmen für die Prüfung Ihrer Handelstheorien, um sicherzustellen, dass rentable Backtests sind nicht nur wegen des Glücks, sondern sind die Ergebnisse der robusten Modellierung eines Marktes Verhalten. Diese Serie Der Artikel wird einen vereinfachten Ansatz für die Entwicklung eines Handelssystems für den Retail-Forex-Markt präsentieren. Das Systementwicklungs-Tool, das wir verwenden, wird MetaTrader 4 MT4 sein, obwohl die Ideen und Prozesse für eine breite Palette von Software-Plattformen gelten. Die Methodik umfasst allgemeine Konzepte Gezielt auf den Anfang System Trader Wenn wir Verknüpfungen für Zweckmäßigkeit zu nehmen, werden wir verweisen den Leser auf zusätzliche Ressourcen für detailliertere Informationen. Es gibt fünf verschiedene Phasen in der Trading-System-Entwicklung. Phase 1 Die Entwicklung der Markt-Modell und die grundlegende automatisierte System der Basis-Automatisierungssystem implementiert dieses Modell, beinhaltet aber keine Stop-Losses oder Profit-Ziele Das Basissystem ist nur zum Zweck der Erhebung von Daten für die statistische Analyse in den späteren Entwicklungsphasen verwendet. Phase 2 Risikomanagement der anfängliche Stop-Loss ISL Mit den gesammelten Daten Phase 1 und basierend auf der statistischen Analyse dieser Daten, fügen wir eine ISL der Handelsstrategie hinzu Wir verwenden die Optimierung, um einen Stop-Loss-Parameter zu finden, der zu unseren Bedürfnissen passt. Wir verwenden eine Walk-Forward-Analyse, um diese Version des Systems zu testen Profitmanagement das Profitziel PT Wie in Phase 2 werden wir die statistische Auswertung unserer Daten nutzen, um ein Gewinnziel in das System zu integrieren. Wir werden die Optimierung nutzen, um ein entsprechendes Ergebnisziel zu finden und dann eine Weiterleitung zu nutzen Version des Systems. Phase 4 Geld-Management der Trade-Größen-Algorithmus TSA Diese Phase hängt nicht von den Daten in Phase 1 gesammelt stattdessen werden wir die beliebte feste Fraktion Handel Größe Methode zu bestimmen, wie viele Lose zu jedem Handel beliebt zugeordnet werden Fachliteratur ist mit Ratschlägen ausgestattet, um das Handelsrisiko innerhalb eines Bereichs von 1 bis 3 des Eigenkapitals zu beschränken. Wir werden unsere Optimierung mit diesen Prozentsätzen durchführen und dann nochmals eine Weiterleitung verwenden, um diese Version des Systems zu testen , Phasen 2 bis 4 umfassen Handelsmanagement, aber es gibt einen weiteren kritischen Schritt. Phase 5 Monte Carlo Analyse viele Händler stoppen nach Phase 4 Allerdings ist unsere Prüfung nicht vollständig an diesem Punkt und das System ist nicht bereit für den Einsatz unter der Annahme, dass es rentabel ist Trotz unserer Walk-Forward-Analyse können wir uns nicht sicher sein, dass unsere Ergebnisse nicht aus Glück liegen. Mit anderen Worten: Unser Modell beschreibt möglicherweise nicht das Marktverhalten, so dass günstigere Ergebnisse von einem Marktumfeld profitieren können, dessen Preisvorgang gerade mit unserer Logik übereinstimmt Monte Carlo Analyse wird dazu beitragen, festzustellen, ob unser Modell war erfolgreich, weil der Glück Zufälligkeit oder seine Fähigkeit zu identifizieren und zu nutzen, ein echtes Marktmuster. Dieser Artikel wird Phase 1 nachfolgende Artikel wird die Phasen 2 bis 5..About der Autor. Neil Rosenthal ist ein Pensionierter Zahnarzt, der sein eigenes Konto betreut Er ist auch ein erfahrener Computerprogrammierer Er kann bei. WORLD TRADE ORGANISATION erreicht werden. Trade und Entwicklung. Die WTO-Vereinbarungen erkennen die Verbindung zwischen Handel und Entwicklung und enthalten besondere Bestimmungen für Entwicklungsländer Mehr als zwei Drittel Der WTO-Mitglieder werden als Entwicklungsländer eingestuft. Auf der Doha-Ministerkonferenz haben die Handelsminister im November 2001 die Doha-Entwicklungsagenda gestartet. Mit dieser Agenda haben die WTO-Mitglieder Entwicklungsfragen und die Interessen der Entwicklungsländer im Mittelpunkt der WTO-Arbeit gestellt . In der Hongkong-Ministererklärung von 2005 betonten die Mitglieder die zentrale Bedeutung der Entwicklung der Doha-Runde. Gleichzeitig wurde die Initiative "Hilfsmittel für Handelsinitiative" ins Leben gerufen, um den Entwicklungsländern zu helfen, Angebotsstellenkapazitäten zu schaffen, um den Handel zu erweitern. Auf der Bali-Ministerkonferenz im Dezember 2013 verabschiedeten die Minister eine Reihe von Beschlüssen im Rahmen der Entwicklungspfeiler, einschließlich derjenigen, die darauf abzielen, die am wenigsten entwickelten Länder zu fördern. Siehe auch das Internationale Handelszentrum öffnet sich in einem neuen Fenster Handelsförderung für Entwicklungsländer. ITC-Forum öffnet sich in Neues Fenster Magazin des International Trade Centre. Development Gateway öffnet in neuem Fenster bietet Informations-Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung der internationalen Entwicklung. Spezielle und differenzierte Behandlung Bestimmungen. Sehrliche Bestimmungen in der WTO-Vereinbarungen beziehen sich speziell auf die Entwicklung und am wenigsten entwickelten Ländern LDCs Bestimmte dieser Bestimmungen werden als besondere und differenzierte Behandlungsbestimmungen bezeichnet. Das letzte WTO-Dokument, in dem die Umsetzung dieser S eine Entscheidung über den zollfreien und quotenfreien DFQF-Marktzugang für LDCs festgelegt wird, fordert die Mitglieder auf, ihre bestehende DFQF-Deckung zu einer Entscheidung in diesem Bereich zu verbessern Des Handels mit Dienstleistungen, die einen Prozess einleiten, um den LDCs zu helfen, einen vorrangigen Marktzugang für ihre Dienste und Dienstleistungserbringer zu sichern. Darüber hinaus wurde eine Entscheidung über Baumwolle erlassen, die darauf abzielt, die Transparenz und die Überwachung der handelsbezogenen sowie der Entwicklungshilfe Aspekt der Baumwolle zu verbessern Mit der Einführung der Doha-Runde im November 2001 wurden Handels - und Entwicklungsfragen im Zusammenhang mit der Sonder - und Differentialbehandlung im Rahmen des CTD-Treffens in der Sondertagung verhandelt. Der derzeitige Vorsitzende ist. Darüber hinaus wurden im November auf der Doha-Ministerkonferenz zwei WTO-Arbeitsgruppen gegründet 2001. Andere WTO-Gremien betrachten auch Handels - und Entwicklungsfragen. Aufbau von Handelskapazitäten. Hilfe von Entwicklungsländern, die sich stärker am globalen Handelssystem beteiligen, ist eines der Ziele der WTO. Die Initiative "Hilfsmittel für Handel" hilft Entwicklungsländern, ihre Kapazitäten zu verbessern Der Möglichkeiten des multilateralen Handelssystems. Die WTO-handelsbezogenen technischen Hilfstätigkeiten bieten Schulungen für Beamte aus Entwicklungsländern zur Unterstützung des Handelskapazitätsaufbaus an. Die WTO unterstützt auch den erweiterten integrierten Rahmen für das Programm "Aid for Trade" für LDCs. Events Auf Handel und Entwicklung. Die WTO regelmäßig organisiert eine Reihe von besonderen Veranstaltungen in Bezug auf Fragen von besonderer Bedeutung für die Entwicklungsländer jedes Jahr. Trading Systems Bau eines Systems. So weit haben wir die grundlegenden Komponenten der Handelssysteme, die Kriterien, die sie haben diskutiert Treffen und einige der vielen empirischen Entscheidungen, die ein Systemdesigner machen muss In diesem Abschnitt werden wir den Prozess des Konstruierens eines Handelssystems, die Betrachtungen, die gemacht werden müssen, und einige wichtige Punkte zu erinnern. Das Sechs-Schritt-System Construction.1 Setup - Um mit dem Aufbau eines Handelssystems zu beginnen, benötigen Sie mehrere Dinge. Daten - Weil der Systemdesigner umfangreiche Backtesting Vergangenheit Preis Geschichte verwenden muss, ist wesentlich für den Aufbau eines Handelssystems Solche Daten können in die Trading-System-Entwicklungs-Software integriert werden, oder als Ein separater Daten-Feed Live-Daten werden oft für eine monatliche Gebühr zur Verfügung gestellt, während gealterte Daten kostenlos erhalten werden können. Software - Obwohl es möglich ist, ein Handelssystem ohne Software zu entwickeln, ist es sehr unpraktisch Seit den späten 90er Jahren ist Software ein Integraler Bestandteil der Gebäude-Handelssysteme Einige gemeinsame Merkmale ermöglichen es dem Händler, die folgenden zu tun. Automatisch Ort Trades - Dies erfordert oft die Erlaubnis aus dem Broker s Ende, weil eine ständige Verbindung muss zwischen Ihrer Software und der Brokerage Trades müssen sofort ausgeführt werden und Zu exakten Preisen, um die Konformität zu gewährleisten Um Ihre Software Platz Trades für Sie, alles, was Sie tun müssen, ist die Eingabe der Kontonummer und Passwort, und alles andere wird automatisch durchgeführt Bitte beachten Sie, dass mit dieser Funktion ist streng optional. Code ein Handelssystem - Diese Software-Funktion implementiert eine proprietäre Programmiersprache, die Ihnen erlaubt, Regeln leicht zu erstellen Zum Beispiel, MetaTrader verwendet MQL MetaQuotes Sprache Hier ist ein Beispiel für seinen Code zu verkaufen, wenn freie Marge ist weniger als 5.000.Wenn FreeMargin 5000, dann exit. Often, Lesen Sie einfach das Handbuch und das Experimentieren sollte Ihnen erlauben, sich auf die Grundlagen der Sprache, die Ihre Software verwendet. Backtest Ihre Strategie - System-Entwicklung ohne Backtesting ist wie Tennis spielen ohne Racket System-Software bietet oft eine einfache Backtesting-Anwendung, die Ihnen erlaubt Definieren Sie eine Datenquelle, Eingangs-Account-Informationen und Backtest für jede Zeitspanne mit dem Klick auf eine Maus Hier ist ein Beispiel aus MetaTrader. Nach dem Rücktest wird ein Bericht erstellt, der die Besonderheiten der Ergebnisse skizziert Dieser Bericht in der Regel Beinhaltet Gewinn, Anzahl der erfolgreichen Trades, aufeinanderfolgende Tage, Anzahl der Trades und viele andere Dinge, die hilfreich sein können, wenn man versucht, zu bestimmen, wie man das System beheben oder verbessern kann. Schließlich erstellt die Software in der Regel eine Grafik, die das Wachstum der Investition zeigt Während der gesamten getesteten Zeitspanne.2 Design - Das Design ist das Konzept hinter Ihrem System, die Art und Weise, in der die Parameter verwendet werden, um einen Gewinn oder Verlust zu generieren Sie implementieren diese Regeln und Parameter durch Programmierung Manchmal kann diese Programmierung automatisch durchgeführt werden Eine grafische Benutzeroberfläche Hier können Sie Regeln erstellen, ohne eine Programmiersprache zu lernen Hier ist ein Beispiel für ein gleitendes durchschnittliches Cross-Over-System. Wenn SMA 20 CrossOver EMA 13 dann eingegeben wird Wenn SMA 20 CrossUnder EMA 13 dann beendet ist Setzen Sie in Code, damit die Software automatisch Ein - und Ausgänge an den Punkten generiert, wenn die Regeln anwendbar sind. Hier ist das, was die Design-Oberfläche auf MetaTrader aussieht. Das System wird erstellt, indem man einfach die Regeln im Fenster eintippt und sie verweist. Referenzen für die verschiedenen Funktionen, die zum Beispiel vorhanden sind, Oszillatoren und solche können durch Anklicken des Buchsymbols gefunden werden. Die meisten Software hat eine ähnliche Referenz entweder innerhalb des Programms selbst oder auf ihrer Website Nach dem Erstellen der gewünschten Regeln und Codierung des Systems, speichern Sie einfach die Datei Dann Sie können es in Gebrauch nehmen, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm wählen.3 Entscheidungsfindung - Es gibt viele Entscheidungen, die an diesem Punkt gemacht werden. Welcher Markt möchte ich handeln. Während dieser Zeit sollte ich verwenden. Welche Preisreihen sollte ich sein Use. What Teilmenge von Aktien sollte ich für die Prüfung. Halten Sie im Auge, dass Handelssysteme sollten konsequent machen einen Gewinn in vielen Märkten Durch die Anpassung der Zeit und Preis-Serie zu viel, können Sie die Ergebnisse und produzieren uncharakteristische Ergebnisse.4 Praxis - Backtesting und Papierhandel sind von wesentlicher Bedeutung für die erfolgreiche Entwicklung eines Trading-Systems. Run mehrere Backtests auf verschiedenen Zeiträumen und stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse sind konsistent und zufriedenstellend. Papier Handel das System verwenden imaginären Geld, sondern die Trades und Ergebnisse, und wieder aufzeichnen , Suchen Sie nach konsequenter Profitabilität. Seien Sie sorgfältig auf Fehler im Programm oder unbeabsichtigte Trades Dies kann ein Ergebnis einer fehlerhaften Programmierung oder Misserfolg von bestimmten Umständen voraussehen, die unerwünschte Auswirkungen haben.5 Wiederholung - Wiederholung ist notwendig Halten Sie die Arbeit an dem System, bis Sie können Konsequent machen einen Gewinn in den meisten Märkten und Bedingungen Es gibt immer unvorhergesehene Ereignisse, die auftreten, sobald ein System geht Live Hier sind einige Faktoren, die oft schief Ergebnisse. Transaction Kosten - Vergewissern Sie sich, dass Sie die reale Provision und einige zusätzliche zu berücksichtigen Für ungenaue füllt Unterschied zwischen Gebot und fragen Preise Mit anderen Worten, vermeiden Sie Schlupf Um zu überprüfen, was das ist und wie es auftritt, siehe den vorigen Abschnitt dieses Tutorials. Watchfulness - Don t ignorieren verlieren Trades halten ein Auge auf alle Trades. Optimierung - Don T über-optimieren das System Mit anderen Worten, don t Schneider das System zu einem sehr spezifischen Marktumfeld versuchen, profitabel in so breit wie eine Umgebung wie möglich. Risk - niemals ignorieren oder vergessen Sie das Risiko Es ist sehr wichtig, Wege zu haben Limit Verluste, die sonst als Stop-Verluste bekannt sind, und Möglichkeiten, um Sperren Gewinne nehmen Gewinne.6 Handel - Probieren Sie es aus, aber erwarten Sie unbeabsichtigte Ergebnisse Seien Sie sicher, nicht-automatisierte Handel zu verwenden, bis Sie zuversichtlich sind in der System s Leistung und Konsistenz Es Dauert eine lange Zeit, um ein erfolgreiches Trading-System zu entwickeln, und bevor Sie es perfekt machen, müssen Sie möglicherweise einige Live-Handelsverluste zu erkennen, um Störungen zurück Tests können nicht perfekt darstellen Live-Markt Bedingungen und Papierhandel kann ungenau sein Wenn Ihr System Geld verliert, Gehen Sie zurück zum Reißbrett und sehen, wo es schief gegangen ist Schritt 5.Conclusion Diese sechs Schritte geben Ihnen einen Überblick über den gesamten Prozess des Bauens eines Handelssystems Im nächsten Abschnitt werden wir auf diesem Wissen aufbauen und eine mehr in - Tiefe Blick auf Fehlersuche und Änderung.
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